爱吧机器人网 » 专题 > 观点 > 正文

人工智能炒股“不怕跌” 抓热点能力比不上人类

   当AlphaGo在备受瞩目的围棋“人机大战”中拿下与李世石的首番棋时,陈慕(化名)刚刚从会议室出来。在校期间,陈慕的专业方向是人工智能及数据挖掘,目前他在国内一家有名的公募基金量化投资部任基金经理。

  “人工智能最早开始于美国,之后是日本,一般是在特定的应用领域,比如德州扑克、围棋。”陈慕告诉记者,“也可以是炒股,通常做法是把套路固化后,每用一个套路就算一下概率,每次都做大概率的事。放在量化上,就是收益率能排到前20%,而且能稳定在前20%。”

  业内人士认为,所谓量化选股,即利用数量化方法选择股票组合、以计算机程序发出交易指令,量化基金产品。

  综合来看,国内34只量化基金今年以来的成绩比一般的基金表现更为稳定,在回避非系统性风险、获取确定性收益方面等更胜一筹。事实上,量化投资正是在市场暴跌的时候火起来的,但并没有非常突出的表现。

  陈慕表示,相比人工智能选股,基金经理更有主观能动性、更灵活,当一个新主题或新的逻辑出来时,能够马上跟上。

i춺'iM;&]+vi!2Z机器学习算法作出交易策略,到了人工智能阶段,这些工作便交给了计算机。

  “比如,传统基金经理有10亿元要买20只股票,也就是一只股票5000万元。如果买,可能把这些股票打到涨停板;同样,卖出去的话就可能把股票打到跌停板。”陈慕告诉本报记者,这样就会降低收益,但通过算法交易的模块,每年可以节约至少3%的成本,也就是增加了3个点的回报。

  北京一家专注于量化对冲私募的有关人士告诉本报记者,他们IT系统的构架师团队,由原汤森路透全球交易所数据推送的架构师、原花旗银行中国技术团队的VP(总经理),以及国内其他一些架构师组成。他们的工作是做出数据和部分研发,之后在政策允许时打通交易接口。

  目前,一些私募基金已开始将量化对冲的三个子领域融入日常交易策略中,尝试获取收益,它们包括机器学习、自然语言处理与知识图谱。例如,作为全球最大的对冲基金,桥水联合(BridgewaterAsspcoates)使用的是一种基于历史数据与统计概率的交易算法,让系统能够自主学习市场变化并适应新的信息。

  有基金业人士告诉本报记者,目前主流的交易系统包括恒生、金证等,但由于使用成本过高,只有公募基金或大型私募基金公司才会用,“差不多几十个人来才能用得上这个系统,而且这些系统并没有研发功能,基本上是交易和风控。”

  记者了解到,目前已有互联网金融公司试图研发一套适用于中小对冲基金公司的“一条龙”交易系统,功能涵盖数据分析、投研、风控和交易等。

  谁的选股能力更强

  AlphaGo大胜李世石,引发全世界关注。投射到投研领域,则是以人工智能量化选股和人类基金经理之间的对决。

  先来看一组数据。截至3月14日,今年市场上的34只量化基金跌幅超过20%的有10只,占所有量化基金的比例是29.4%,收益为正的比例是8.82%,没有一只基金的跌幅超过创业板。同期,在基金经理管理的1434只混合型基金中,跌幅超过20%的有39.26%,跌幅超过创业板指数的基金占到14.57%。

  显然,人工智能选股在规避市场波动下的非理性选择、回避非系统性风险、获取确定性收益方面等更胜一筹,波动率、最大回撤等指标也更低,表现更稳定。

  “量化投资是在市场暴跌的时候火起来的,人们突然发现这个时候还有一类基金能有稳定收益,但其实并没有非常突出的表现。”上述北京量化对冲私募人士说。

上一页12下一页

上一篇:书单推荐:“机器人迷”不妨读读这6本书
下一篇:设计工程师如何避开机器人“黑洞奇点”

本周栏目热点

泼冷水!为什么说机器学习在很多方面被高估了?

[2018-01-03]  正如人们所相信的那样,机器学习现在远没有像人们想象的那样普遍、强大或有影响力。如果我不得不进行猜测的话,我赌未来的技术值得被称为“软件3 0”,它是一种有程序合成支......

给人工智能降降温:深度学习并非万能良药

[2017-09-05]    近几年,深度学习已经进入一定程度的狂热状态,人们正试图用这个技术解决每一个问题。似乎谈人工智能就是在谈深度学习,然而,深度学习 ...

机器人行业发展势头良好 呈现出五大新特点与趋势

[2018-11-21]  机器人是“制造业皇冠顶端的明珠”,其研发、制造、应用是衡量一个国家或区域科技创新和高端制造业水平的重要标志,也是全球新一轮科技和产业革命的重要切入点。当前,全球机......

机器人的5G时代:数据安全变得更加重要

[2019-06-30]  快速而准确的采集庞大数据并进行处理,是当前工业机器人、服务机器人以及特种机器人等普遍会遭遇的问题,但只是机器人行业期待5G能解决的问题的之一。...

[2018-01-22]  1月21日消息,在2018极客公园创新大会上,极客公园创始人&总裁张鹏与百度创始人CEO李彦宏进行了一场《鹏友说:新时代下科技主义者向何处去...

[2019-12-04]  11月29日,长沙网络安全·智能制造大会在长沙国际会展中心成功举行,连接网作为大会支持媒体对会议进行了全程报道。智慧眼副总裁兼CTO王栋 ...

人民日报:“人工智能+教育”不可滥用

[2019-12-04]  为推进人工智能教育,山东青岛河西小学近日组织师生开展科普研学活动。图为学生们在青岛国际机器人中心参观了解工业机器人。王海滨摄(人民 ...

精选推荐

机器人灵巧手将成为智能机器人的下一个重大突破
机器人灵巧手将成为智能机器人的下一个重大突破

[2018-01-25]  计算机科学教授兼东北地区助手机器人实验室负责人罗伯特·普拉特(Robert Platt)说:“机器人手操作是下一步要解决的问题。想象一下,一个机器人可以在现实世界中用手去做事......

机器人从工业走向家庭  库卡KUKA目标是引领中国市场
机器人从工业走向家庭 库卡KUKA目标是引领中国市场

[2017-12-08]  机器人正在改变着人们的生活方式,而库卡KUKA想要在中国这个大蛋糕中占有一块大份额,库卡公司正在引领市场...

人工智能民主化能否实现取决于科技巨头
人工智能民主化能否实现取决于科技巨头

[2017-12-29]  我们经常听到像谷歌和微软这样的公司说他们希望人工智能民主化。这是一个很好的词,民主化。 但这些公司如何界定“民主化”还不清楚,像AI本身一样,它似乎有点炒作的味道...

17世纪的莱布尼茨试图制造“思想机器”却被现实打脸
17世纪的莱布尼茨试图制造“思想机器”却被现实打脸

[2019-11-05]  莱布尼茨,德国哲学家、数学家、律师,历史上少见的通才1666年,德国博学家戈特弗里德·威廉·莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz)发 ...

智能机器人困惑的时候知道该问什么问题
智能机器人困惑的时候知道该问什么问题

[2017-03-20]   照片:Nick Dentamaro 布朗大学 上周,我们提到了麻省理工学院的一些研究,即通过链接人的大脑来帮助机器人在他们将要犯错误的时 ...

2018年企业数字化转型的五大趋势
2018年企业数字化转型的五大趋势

[2017-12-16]  据2016年哈佛商学院研究表明,选择进行数字化转型的企业在3年内表现出了55%的平均毛利润提升,相比之下其他企业毛利润同期降低了37%。数字化转型企业的领头羊,也曾是收入处于......

可编辑神经网络,有望简化深度学习?
可编辑神经网络,有望简化深度学习?

[2019-10-04]  深度学习是一个计算繁重的过程。 降低成本一直是 Data curation 的一大挑战。 关于深度学习神经网络大功耗的训练过程,已经有研究人员 ...

新型轻便机器人套装重5kg,辅助跑步和步行
新型轻便机器人套装重5kg,辅助跑步和步行

[2019-10-23]  虽然步行对大多数人来说似乎不是负担,但对有些人来说,这项简单的运动往往会让人感到筋疲力尽。比如手术或中风后恢复的患者、帕金森氏症患 ...